С появлением «вечных» фьючерсов (ВФ) появились новые возможности для  долгосрочного позиционного трейдинга.

Поместить ВФ в стрэнгл на 3...6 месяцев значит открыть позиционную стратегию на желаемый срок.
Это решает проблему фандинга и позволяет генерить прибыль в текущем режиме.
Выбор страйков и дат экспирации стрэнгла  — индивидуально.

Возможен последующий апгрейд и апдейт  в виде добавления краткосрочных недельных или месячных стрэнглов,«колес» и прочих опционных придумок с сохранением выбранной  базовой  позиции — ВФ или календарного фьючерса.
Но это уже совсем иная тема для финансового инжиниринга.

А в классическом варианте привлекает простота, контролируемый риск и прибыльность данной стратегии.

Мне нравится придумывать свои названия для разных стратегий — для краткости, креативности и  последующего использования в новых комбинациях.
И если такую «матрешку» скрестить, например,  с «утконосом», то получим уже непотопляемый «тримаран» в новом обличье )))
Но это индивидуальные муки творчества отдельного художника.

( Читать дальше )

График дневной волатильности на Si за годовой цикл четко показывает ее минимум в моменте.
Стоит принять во внимание «тройное дно» в ожидании сильного движения БА.
Прогноз есть прогноз, но вероятность его достаточно велика.
Опционщикам проще — покупаем  дешевую  текущую IV и продаем дорогую будущую IV.
Календарные спрэды в позиционном трейдинге  самая оптимальная стратегия для этого.
Благо на год вперед до июня 2025 года линейка страйков С100000… С120000 уже присутствует в опционном деске.
А какой период выбрать — 3...6...9...12 месяцев — это уже индивидуальный выбор.